Binär Optionen Vix

Volatilitätsspiel: Binäroptionen auf SPX und VIX Optionenguy posted on 100608 um 01:33 AM Halten Sie Tabs auf dem SP 500, der heutzutage nicht oder fragt, wie Sie die erhöhten Ebenen des Volatility Index (VIX), die so genannte handeln könnten Angst-Index Wenn ja, können Sie in binäre oder feste Renditeoptionen (FROs) auf der Grundlage eines dieser beiden Indizes suchen. Kurz gesagt, diese Optionen lassen Sie handeln basierend auf Ihrer Meinung darüber, ob die SP 500 oder die VIX wird über oder über einen bestimmten Zeitrahmen geleitet. Wenn Sie Recht haben, erhalten Sie eine feste Auszahlung von 100 pro Optionskontrakt nach Ablauf. Wenn Sie falsch sind, verdienen Sie Null. Mit nur zwei Ergebnissen können Sie sehen, warum diese Binär - oder feste Rückgabeoptionen heißen. Wenn Sie nicht mit FROs vertraut sind, beginnen Sie mit meiner Grundierung Post auf dem Thema. Hier können Sie auch diese CBOE-gehandelten Binäroptionen lesen. Ein Wort der Vorsicht auf VIX-Optionen Wenn Sie letzten Montag-Post auf der VIX und verwandte Optionen lesen. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese CBOE-Binäroptionen nicht auf dem aktuellen VIX basieren, sondern auf den Futures, die dem VIX folgen. (Ich habe dies in einem früheren Beitrag näher eingegangen.) Mit anderen Worten, die Marker auf dem Boden des CBOE nutzen die Futures, um ihre Option Trades abzusichern. Was das bedeutet für Sie sind diese VIX-Binärdateien möglicherweise nicht wie erwartet nach dem eigentlichen Index bewegt sich. Halten Sie ein Auge auf die VIX-Futures-Produkt zu verstehen, warum die binären Optionen bewegt sie Weise sie taten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Zukunft mit dem gleichen Ablaufmonat zitieren wie die Optionskontrakte, die Sie handeln. Heres eine weitere Falte: endgültige Abwicklung von CBOE VIX Binär-Optionen basiert auf dem aktuellen Index der Zukunft und tatsächlichen Index (was ist bekannt als die Stelle) konvergieren als Exspiration Ansätze. Dies ist eine allgemeine Regel zwischen dem Spot und dem zukünftigen Markt. Lesen Sie dies auf der CBOE-Produktseite für die vollständigen Details zu diesen Vertragsbedingungen und wie sie handeln. Trading FROs und binäre Optionen bei TK Wenn Sie sich entscheiden, diese zu handeln, können Sie Aufträge von Trading Fixed Return (FRO) eingeben. Sie können auch direkt von unseren Optionsketten kommen. Wählen Sie im Menü "Kettenart" die Option "Rückgabe" und "Binär" aus. Ive sagte es vorher, aber ich sage es nochmal: Id ermutigen Möchtegern-VIX-Optionen Trader versuchen, sich an kürzere Verträge zu halten. Diese Verträge werden mehr Beziehung zu den aktuellen Zügen des VIX-Index haben und Sie können entsprechend handeln. Ebenso wissen, dass VIX-Optionen eine wirklich wilde, spekulative Fahrt sind. Planen Sie Ihr Risiko und beenden Sie Strategien entsprechend. Und lassen Sie uns wissen, wie Ihr Trade Tarife hier Im glücklich, Ihre Fragen zu nehmen oder einfach nur Ideen Ideen hier. Während implizite Volatilität den Konsens des Marktes für die zukünftige Ebene der Aktienkursvolatilität oder die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Preispunktes darstellt, gibt es keine Garantie dafür, dass diese Prognose korrekt ist. Alle besprochenen Strategien oder Wertpapiere sind ausschließlich für illustrative und pädagogische Zwecke bestimmt und sind nicht als Bestätigung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Am 1. Juli. Die CBOE hat binäre Optionen auf dem VIX gestartet. Im Wesentlichen sind die Binäroptionen von CBOE8217s die gleichen wie die bahnbrechenden 8216Fix-Return-Optionen 8217, die von der AMEX früher im Jahr gestartet wurden. Wie der Name schon sagt, ist eine binäre Option ein Ganzes oder gar keine Sicherheit, die einen festen Barausgleichsbetrag auszahlt, wenn der Basiswert bei oder über einem festgelegten Ausübungspreis abläuft. Wenn der Basiswert unter dem angegebenen Ausübungspreis liegt, läuft die Binäroption wertlos ab. Wenn Sie mit Intrade vertraut sind. Dann sind Sie bereits mit binären Optionen vertraut. Im Falle von VIX-Binäroptionen handelt es sich um europäische Optionen (keine frühen Übungsoptionen), die derzeit nur aus Anrufen bestehen (keine Puts sind verfügbar) und in bar abgewickelt. Der CBOE gibt die Abrechnung wie folgt an: Der Ausübungsrechnungswert für VIX Binary Options ist der gleiche wie der Ausübungsrechnungswert (VRO) für CBOE Volatility Index Options. VRO ist ein Special Opening Quotation (SOQ) von VIX, berechnet aus der Reihenfolge der Eröffnungspreise der Optionen, die zur Berechnung des Index am Erfüllungstag verwendet werden. Der Eröffnungskurs für alle Serien, in denen es keinen Handel gibt, ist der Durchschnitt dieses Optionsgebotspreises und der Preis, der bei der Eröffnung des Handels ermittelt wird. Die Ausübung führt zu einer Auslieferung von Bargeld am Geschäftstag nach Verfall. Der Ausübungsbetrag für VIX Binary Call Optionen beträgt 1) 100, wenn VRO gleich oder größer als der VIX Binary Call Option Ausübungspreis oder 2) 0 ist, wenn VRO kleiner ist als der VIX Binary Call Option Ausübungspreis. Ich überprüfte mit meinen beiden Lieblingsoptionen Broker, thinkorswim und optionsXpress, um die Verfügbarkeit von VIX Binäroptionen zu bestimmen. Thinkorswim hat noch keine VIX-Binäroptionen implementiert, ist aber 8220working auf das Hinzufügen von ihnen.8221 optionsXpress hat VIX binäre Optionen zum Handel verfügbar. Um auf die optionXpress VIX binäre Optionskette zuzugreifen, ziehe die Kette einfach auf Optionen auf VRO (den VIX Special Opening Ticker). Eine Grafik der aktuellen optionXpress VIX binary option chain ist unten. Wie Sie sehen können, sind Volumen und offenes Interesse in diesem Stadium vernachlässigbar, was in Bid-Ask-Spreads generell in der 0,06 8211 0,10 Reichweite übersetzt hat. Für den Monat August entfielen die 22.162 VIX-Binäroptionskontrakte auf 1,8 aller VIX-Call-Optionen und 1.1 aller VIX-Optionsgeschäfte. Weitere Informationen finden Sie in den VIX-Binärvertragsspezifikationen auf der CBOE8217s-Website. Chief Investment Officer bei Luby Asset Management LLC in Tiburon, Kalifornien. Zuvor arbeitete er als Vollzeit-Traderinvestor und auch als Business-Strategie-Berater. Bildung umfasst eine BA aus Stanford und ein MBA von Carnegie Mellon. Nützliche Trivia: Ich habe einmal die Welt Pogo-Stick Springen Rekord, ohne es zu wissen. Mein Profil ansehenHome raquo Featured raquo Chicago Board Optionen Exchange SPX 038 VIX Binär Optionen Chicago Board Optionen Exchange SPX 038 VIX Binäre Optionen Mit der Einführung der Binäroptionen von SampP 500 (SPX) und Volatility Index (VIX) CBOE), werden die Anleger nun den Handel mit Binärdateien noch einfacher und spannender als je zuvor. Sie können nun auf ihre Annahmen handeln, wie sich der SampP 500 Index sowie der CBOE Volatility Index auf dem Markt bewegen werden. CBOE-Binärdateien sind Bargeld oder keine Optionen. Dies bedeutet, dass die Anleger eine Auszahlung von 100 erhalten, wenn ihre Optionen im Geld abgelaufen sind. Für die Optionen, die aus dem Geld abgelaufen sind, können die Anleger nichts erhalten. Um die Zugänglichkeit zu diesen Finanzinstrumenten zu erhöhen, können diese Optionen über jedes Handelskonto gehandelt werden, das für den Optionshandel genehmigt wurde. Genau wie traditionelle Optionen können sie mit dem CBOE Hybrid System gehandelt werden. Um den Investoren Frieden zu geben, werden diese Instrumente durch den OCC, der mit AAA bewertet wird, gelöscht. CBOE-Binäroptionen sind europäische Stiloptionen in der Natur, was bedeutet, dass sie nur nach Ablauf des Verfallsdatums abgewickelt werden können. Dennoch ähneln sie den traditionellen Optionen in dem Sinne, dass nach Ablauf der Abrechnung am selben Tag die Abwicklung abgeschlossen ist. Sowohl SPX - als auch VIX-Binäroptionen teilen sich Gemeinsamkeiten zusammen. Sie schließen die Tatsache ein, dass diese beiden Optionen auch europäische Stiloptionen sind und wie bereits erwähnt, nur nach Ablauf der Zeit abgewickelt werden können. Beide Optionen sind Barausgleich und die Zahlung erfolgt am nächsten Werktag. Um eine Auszahlung zu erhalten, muss ein Call-Option-Abrechnungswert bei oder über dem Ausübungspreis liegen. Bei Put-Optionen muss der Abrechnungswert unter dem Ausübungspreis liegen. Schlägt Preis für in das Geld, aus dem Geld und auf das Geld wird zunächst für den Investor aufgeführt werden, um zu lesen. Neue Preisstreiks werden auch kontinuierlich entsprechend den Marktbewegungen aktualisiert. Beide Optionen werden als drei (3) Monate in der Nähe von Vertragsabschlüssen verkauft und sie werden zwischen 8:30 Uhr und 15:15 Uhr (Chicago Zeit) gehandelt. Die Anleger beschränken sich auf den Erwerb von 1,5 Millionen Kontrakten, die auf der gleichen Seite des Marktes liegen. Obwohl in mehreren Aspekten ähnlich sind, unterscheiden sich SPX und VIX auf folgende Weise: Der zugrunde liegende Asset für den SPX ist der SampP 500 Index, während der zugrunde liegende Asset für den VIX der CBOE Volatility Index ist. SPX hat ein 5-Punkt-Mindest-Streik-Preisintervalle, während VIX nur einen 1-Punkt-Streik-Preisintervall hat. Der letzte Handelstag für den SPX ist der 3. Donnerstag des Verfallmonats, während für VIX der letzte Handelstag in der Regel der Dienstag ist Das Ablaufdatum. Der Abrechnungswert für SPX wird in der Regel auf der Grundlage des Eröffnungskurses des 3. Freitag des Verfallmonats berechnet, während die VIX-Abwicklung in der Regel auf dem Eröffnungskurs des Mittwochs liegt, der 30 Tage vor dem folgenden Monat am 3. Freitag liegt. Das Verfallsdatum für SPX ist in der Regel der Samstag nach dem 3. Freitag des Verfallmonats, während für VIX ist das Verfallsdatum in der Regel der Mittwoch, der 30 Tage vor dem folgenden Monat 3. Freitag ist. Chicago Board Optionen Austausch SPX 038 VIX Binäre Optionen a t modifi en dernier le September 21, 2013 par Alex Pearl Kommentare sind geschlossen. Empfohlene Broker In den letzten Jahren gab es eine Reihe neuer Produkte, die in den Vordergrund gerückt sind. Eines dieser Produkte ist Optionen auf dem VIX Index, wo ist ein Maßstab für die implizite Volatilität eines bestimmten bei den Geldoptionen. Bekannt manchmal als der Angst-Index, die VIX neigt dazu, im Wert zu erhöhen, wie bestimmte Märkte niedriger sinken, Auslösen Angst für die meisten Investoren. Während des Zusammenbruchs der Aktienmärkte im vergangenen 2008 und im Jahr 2009 stieg der VIX an, da die Aktienmärkte zurückgingen. Die negative Korrelation, fast 94, ist eine hervorragende Lehre, wie die Märkte durchführen. Es gibt eine Reihe von Volatilitätsindizes. Die VIX ist der Führer in Bezug auf die Anerkennung, aber die NASDAQ und Öl sind auch verfolgt. Einige glauben, dass die VIX ist ein bestätigender oder zufälliger Indikator, und weisen auf spezifische Inzidenz, die Verbindung dünn machen. Während eines bestimmten Zeitraums der Finanzschmelze von Ende 2008 bis Anfang 2009, als die Aktienmärkte weiter stürzten, während die VIX drastisch sank. Man könnte sich auch diesen Zeitraum als Vorläufer eines Aufstiegs ansehen, wo die VIX einen Aufstieg vornahm, der im März 2009 begonnen hat. Die VIX als Hedginginstrument Die VIX als Portfolio-Hedge Historische Volatilität ist die zugrunde liegende marktübliche Schwankung Über einen definierten Zeitraum. Implizite Volatilität ist der Markt geschätzt zukünftige Volatilität und spiegelt sich in Optionen Prämien je höher die erwartete Volatilität, desto höher die Prämie. Die Beziehung der VIX und die implizite Volatilität eines zugrunde liegenden Instruments kann durch die Abgabe der VIX um 16 berechnet werden. Zum Beispiel, wenn die VIX, wo Handel 32, dann implizite Volatilität wäre 2, was ist die erwartete Veränderung in der Basisinstrument täglich. Eine der häufigsten Möglichkeiten zur Absicherung und Gewinnung von Aufwärts-Exposition gegenüber der VIX ist es, Call-Optionen zu kaufen. In dieser Situation und Anleger wäre besorgt, dass die zugrunde liegenden Märkte niedriger werden könnten, und um ihre Exposition abzusichern, würden sie Anrufe auf der VIX kaufen. Da Kaufoptionen Ihnen zusätzliche Hebelwirkung geben, ist die Höhe der Prämie auf einer relativen Basis gering. Um den Aufwand der Optionen zu reduzieren, könnte ein Anleger auch einen Anruf auf der VIX erwerben oder einen Kragen auf der VIX kaufen. Ein Kragen ist ein Handel, in dem ein Investor eine Call-Option kauft und gleichzeitig eine Put-Option verkauft. Wenn die Prämie des Anrufs die Prämie der Puts ausmachte, wären die Kosten der Struktur an einen Investor null. Ein Call-Spread ist eine Option, bei der Investoren einen Anruf mit einem Streik kauft und gleichzeitig eine Call-Option mit einem höheren Streik verkauft. Die erwähnte Call-Option hat normalerweise eine Prämie, die mehr ist als der Anruf, der bei einem höheren Streik verkauft wird. Diese Struktur wird weniger kosten als ein Standard-Call-Optionen, wird aber den Aufschwung auf den Unterschied zwischen den Ausübungspreisen der Call-Optionen begrenzen. Die Liquidität in VIX-Optionen hat in den letzten 18 Monaten deutlich zugenommen. Nicht nur das durchschnittliche tägliche Volumen hat sich seit November 2008 fast verdoppelt, aber die Größe eines bestimmten Handels, der vernünftigerweise ohne den Markt beeinträchtigt werden kann, ist ebenfalls gewachsen. Anfang 2008 wurde ein 5.000-Vertrag-Handel als groß angesehen. Jetzt sind Trades von 50.000 oder sogar 100.000 Verträge häufiger. Diese großen Trades ziehen mehr Spieler (Banken, Hedgefonds, etc.) auf den Markt. Mehr Spieler werden zweifellos festere Märkte bedeuten, die es Ihnen ermöglichen, Positionen billiger zu handeln als zuvor. Darüber hinaus haben viele Einzelhandelsspieler die Volatilitätsmärkte betreten. Ein Weg für einen Investor, der Bewegung des VIX zu folgen und einen technischen Indikator zu überlagern, um festzustellen, ob es reich oder billig ist, ist die Verwendung von Bollinger Bands. Bollinger Bands sind ein technisches Instrument, das die X-Standardabweichung einer Zeitreihe um einen Y-gleitenden Durchschnitt misst. In diesem Fall handelt es sich um einen 20-Tage-Gleitender Durchschnitt und 2 Standardabweichungen. Wenn der VIx zum unteren Ende der Bollinger Bands geht und ihn überquert oder berührt, ist es eine gute Zeit, einen Anruf auf der VIX zu kaufen, um dein Portfolio zu schützen. unsere Sponsoren