Bollinger Bands Kompression

Ist eine Bollinger-Band wirklich einen überverkauften Markt markiert In den vergangenen Wochen war es ein Schwund der Nachrichten, der den Aktienmarkt positiv beeinflusst hat. Ertragsberichte, gefüllte Nachrichten und BoJ-Interventionen haben das Risiko für den Handel höher geführt und die großen Marktindizes sind ausgebrochen. Dieser Ausbruch scheint sich jedoch viel schneller als gewöhnlich bewegt zu haben. In der Tat, wir sahen ein Ende über die 2-Standard-Abweichung Bollinger Band. Im Hören von Flüstern von Überbeanspruchung hier noch einmal. Aber die Preis-Aktion ist nicht bärisch, zumindest jetzt - und das kommt aus einem Missverständnis darüber, wie Bollinger Bands arbeiten. Bollinger Bands sind eine adaptive Volatilitätsstudie. Es versucht, die Mehrheit der Preisaktion zu umfassen, und wenn wir außerhalb dieser Bands kommen, zeigt es oft, dass eine gewisse Reversion notwendig ist. Misread Signale Aber mittlere Reversion muss nicht passieren Dies ist ein Fehler von vielen neuen Händlern, die nach dem heiligen Gral suchen und nicht Indikatoren im Kontext behalten. Was die Bollinger-Bands wirklich gut sind, markiert Volatilitätszyklen - das ist ein Zyklus, den viele neue Händler vermissen. Nachdem wir die Bollinger Band Kompression gesehen haben, wird der Preis aus dem Gleichgewicht kommen und wir werden die Volatilitätserweiterung sehen. Oft wird der Preis außerhalb der Bollinger Bands gehen, aber es liegt daran, dass der BB den Preis verlief und für eine vorherige Volatilitätsperiode war. In der Tat, wenn wir sowohl Preis - als auch Volatilitätserweiterung sehen, erzählt es uns oft, dass die Richtung des Umzugs nachhaltig ist. Heres der Beweis Woodshedder quantifiziert dies für uns mit einer Studie, die zeigt, wie diejenigen, die nach einer Rückkehr zum Mittel suchen, in der Regel enttäuscht werden: Und noch einmal kommt es darauf an: bis wir den tatsächlichen Beweis der Schwäche sehen, müssen wir davon ausgehen, dass der Trend ist Weitergehen Steven Place ist der Gründer und Head Trader bei der Investition mit OptionenBollinger Bands Compression Als Trader möchten Sie mehrere Strategien in Ihrem Toolbox, um den Markt und Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Trend-Fortsetzung nachfolgende Strategien und Konsolidierungsstrategien sind für mich die häufigsten. In diesem Artikel werde ich einen Trend nach einer Strategie teilen, die ich früh in meinen Anfängen gelernt habe und bin im Moment beschäftigt Backtesting. Die Bollinger Band Kompressionsstrategie. Dies ist eine einfache Strategie, aber Sie müssen noch an den Regeln bleiben, um schwache Muster zu vermeiden. Diese Strategie basiert ausschließlich auf Preismaßnahmen und einem Indikator. Bollinger Band (Bollinger Band zu deinem Diagramm mit Abweichung von 2 und 20 Perioden hinzufügen). Grundsätzlich sind die Bereiche auf den Charts, die unsere Aufmerksamkeit erfordern, diejenigen, wo der Preis seitwärts geht und wo Bollinger Band komprimiert (in der Nähe von einander) und parallel, die Definition der Zone der Kompression. Dann werden wir auf eine Pause der Kompression warten (nach oben oder unten), um lang oder kurz zu gehen und die Welle zu fahren. Um einen gültigen Kompressionsbereich zu identifizieren, benötigen Sie: 8211 Preisverstärker Bollinger Bands gehen seitwärts 8211 Bollinger Bands sind nah aneinander und flach Beispiel 1 Dies ist eine ungültige Komprimierung, denn obwohl der Preis komprimiert und in einem engen Bereich enthalten ist, Bollinger Band ist nicht dicht beieinander und nicht flach (sie konvergieren aufeinander zu) Wenn wir in der Kompressionsphase dann den Anfang und die Kompressionsphase notieren (und bei Bedarf anpassen). Dies sind die Ebenen, die wir wollen, um kaputt zu werden (Kerze muss oben oder unten schließen) zu erwägen, einen Handel zu nehmen. Im folgenden Beispiel ist die Kompressionszone zwischen den 2 blauen Linien enthalten, und die hohen (in rot) und niedrig (in grün) sind bekannt. Wir sehen dann, dass das Hoch gebrochen ist (Kerze oben geschlossen) auf der Kerze, die durch den Pfeil markiert ist, was ein potentielles Langsignal gibt. Einstiegssignal Um lang oder kurz zu gehen, warten wir auf eine Pause der Kompression hoch oder niedrig mit dem Bollinger, der sich gegenseitig am Ende der Kerze divergiert. Im letzten Beispiel brach die Kerze, die durch den Pfeil markiert wurde, nach oben und Bollinger ist nicht mehr flach und erfüllt beide Bedingungen, um einen Handel zu machen. Variation 1 Wenn der Preis nicht nur die Kompressionszone hochfließt, sondern auch die vorherige Highlow, die ich für ein leistungsfähigeres Signal halte (im Moment, als ich beide als Backtesting auf dem ersten Paar handelte, zeigte sich kein signifikanter Unterschied, aber ich werde alle Zahlen überprüfen Wieder, wenn sie das Backtesting der anderen Paare getan haben und die Strategie anpassen können, nur die stärkeren Signale auf der Grundlage von Backtesting-Ergebnissen zu nehmen). Wenn wir das vorhergehende Beispiel wieder aufnehmen, sehen wir, dass nicht nur der Preis die Kompressionszone hoch brach, sondern auch die vorherige Höhe, so dass es ein stärkeres Setup Stop Placement Bevor wir in den Handel kommen, wollen wir zumindest wissen, wo unsere Haltestelle (es gibt Einige Variationen über Ziele, die wir weiter unten diskutieren werden). Ich habe persönlich 8 verschiedene Stop-Placements auf der Grundlage der Signal-Kerze (die Kerze, die Auffrischungen bricht) und früheren hohen und Tiefen. Du musst für dich selbst testen und entscheiden, welche Stop-Platzierung du verwenden möchtest (es kann jede andere Methode sein, die ich nicht benutzt habe), je nach dem Risiko, das du bereit bist zu nehmen (manchmal Stopps sind weniger als 50 Pips und andere Zeiten mehr als 250 Pips). Aber interessanterweise waren die 8 Stop-Placements, die ich zurückgelegt habe, am Ende aber auf verschiedenen Ebenen rentabel. Die profitabelsten war 5 mal mehr rentabel als die am wenigsten profitabel. Zielplatzierung Jetzt, wo wir wissen, wo wir unsere Haltestelle setzen, müssen wir nur entscheiden, wo wir unsere Ziele platzieren wollen und mit unserem Gewinn aus dem Markt kommen. Hier stehen auch mehrere Alternativen zur Verfügung. Einige werden zum Beispiel ihren Gewinn auf ein 1: 1 (oder mehr) Risiko für das Belohnungsverhältnis nehmen (wenn stop50 Pips, werden sie ihr Ziel mit einem Gewinn von 50 Pips platzieren), während andere Händler kein Ziel setzen, sondern sie verfolgen werden Stoppen Sie den Weg bis zum Preisrücklauf und schlagen Sie den gezogenen Stoppverlust. Andere Händler analysieren die Kurven auf der Bollinger Band und nehmen ihren Gewinn heraus, wenn Bands nach dem Stoppen von 8220parallel8221 in Richtung des Trends wieder aufeinander zugehen. Auch hier müssen Sie Ihre Gewinn-Regeln auf der Grundlage Ihrer eigenen Tests zu bestimmen, aber meine Tests haben gezeigt, dass eine Kombination von beiden Vermietung Pricetrade laufen und nehmen einige der Gewinn zu einem bestimmten Zeitpunkt war die profitabelste Alternative. Abhängig von Ihrem Trading-Stil und Trading-Plan, können Sie nur ein Tradesignal zu einem Zeitpunkt, aber da gibt es auch Trader mit mehr 8220advanced8221 Trading Styles und Techniken, ist es auch möglich mit dieser Strategie, um Ihre Position in bestimmten Zustand und Umstände hinzuzufügen . So werde ich unter 2 zusätzliche Variationen zu dieser Handelsstrategie, die Sie testen und implementieren können, wenn Sie wollen. Variation 2. Pyramide Immer wenn Sie bereits in einem Handel sind und ein neues Signal in die gleiche Richtung als Ihr aktueller Handel erscheinen, können Sie diesen Handel auch nehmen und erhöhen Sie Ihre Ausstellung und Position auf diesem Paar, in der Hoffnung, mehr Pips und Gewinn zu ernten nach dem Weg. Eine Sache im Auge zu behalten mit dieser Variation ist Stop Platzierung. Wenn ein neuer Handel genommen wird, dann wird die Haltestelle der bereits eröffneten Trades an der Haltestelle des neuen Handels gesetzt werden, der genommen wird (überprüfen Sie die Bilder unten) Der Vorteil dieser Technik ist, dass Sie Pyramide und addieren Sie Gewinne auf jedem neuen Handel Mit starken Trends. Aber der Nachteil ist, dass Sie auch Pyramide Verluste, wenn der Preis nicht zu Ihren Gunsten drehen. Ich werde dies mit folgendem Beispiel illustrieren. Let8217s stell dir vor, dass du schon lange auf EURUSD H1 bist, dein Handel ist 20 Pips im Profit und dein Stopp ist 30 Pips unter Kaufpreis des Handels 1, wenn das Paar dir ein neues Kaufsignal vorstellt, das du bei diesem neuen Signal aufhörst Ist 30 Pips. Sie nehmen den Handel und bewegen damit den Handel von 1, um die Platzierung des Handels zu beenden. 2. So haben Sie einen 30 Pips-Stop auf Handel 2 und jetzt nur 10 Pips stoppen auf Handel 1. Der Preis geht ein bisschen zu Ihren Gunsten, bevor er die Richtung ändert und Schlagen Sie Ihren Stop-Loss, wird Ihr Verlust dann 30 Pips auf Handel 2 und 10 Pips auf Handel 1 so -40 Pips insgesamt. Wenn du diese Variante implementieren möchtest, empfehle ich es, es zuerst zu testen, um Regeln zu bestimmen, die du implementieren möchtest. Persönlich darf ich nur dann einen neuen Handel in die gleiche Richtung nehmen, wenn alle vorübergehend eröffneten Positionen zumindest am Break Even-Punkt aufhören und mich in eine risikofreie Situation für den neuen Handel bringen. Aber du hast die Wahl und bestimmen, was deine Regel sein wird Variation 2. Hedging Eine zweite fortgeschrittene Variation, die mit dieser Strategie verwendet werden kann, ist auch das Signal zu nehmen, das gegen deine aktuell geöffnete Position geht. Wenn du ein Paar lang bist und ein kurzes Signal auftauchst, dann nimmst du es (und umgekehrt), indem du die gleichen Stopp - und Zielregeln anwendet, die du getestet hast. Diese Technik erlaubt es, auch aus dem Retracement zu gewinnen, während sie dem Trend folgt, aber den gleichen Nachteil hat wie die Pyramidetechnik. So wollen Sie sicherstellen, dass Sie (zurück) diese Technik auch testen, um Regeln zu ermitteln, die Ihnen erlauben, sich zu hecken. Der fortgeschrittenere Modus auf dieser Strategie ist es, Pyramiden und Hedging zu kombinieren, um Gewinne zu maximieren (und auch Verluste, wenn nicht zu Ihren Gunsten gehen). Variation 3. Handel mit einer Bias Ein weiterer Weg, um diese Strategie zu handeln ist mit einer Vorspannung. Je nach Ihrem handelszeitraum, würden sie einen höheren zeitrahmen analysieren, um den zugrunde liegenden trend zu bestimmen und dann nur Trades in diese Richtung auf deinem Handelszeitraum zu nehmen und andere Signale zu ignorieren. Zum Beispiel, wenn Sie die H1 handeln, würden Sie analysieren die D1 und H4, um den Trend zu bestimmen (let8217s sagen, es ist tendenziell) und nehmen Trades in diese Richtung nur (dann würden Sie nur lange Signale). Fazit Es geht nicht nur darum, eine Strategie zu lernen und blindlings zu handeln (wenn ja zumindest auf einem Demokonto und nicht mit echtem Geld). Ich habe diese Strategie von den anderen Händlern bei DMTrading. fr gelernt, aber ich verbringe eine beträchtliche Menge an Zeit, um sie zu testen und sie zu pflegen, um meinen Stil zu passen und meine eigenen Regeln zu bestimmen, die auf den Ergebnissen basieren. Ich habe USDCAD auf der H1 auf 7 Jahre historische Daten, mehr als 250 Trades und es hat mich etwa 57 Stunden getan Aber es geht darum, die harte Arbeit in Backtesting zu setzen, um Ihre eigenen Regeln des Handels der Strategie zu bestimmen, zu wissen, basierend auf den Ergebnissen , Ihre potenzielle Erwartung sowohl in Bezug auf Gewinne und Verluste (Ich weiß, was ist mein schlimmster Drawdown und längste verlorene Streifen auf diese Strategie für USDCAD H1). Dies macht mich nicht ausflippen, wenn ich 3 Verluste in einer Reihe oder verliere 250 Pips in einer Woche (weil ich weiß, dass es8217s viel schlimmer in meinem Backtesting) und vertrauensvoll, dass auf lange Sicht die Strategie ist rentabel, wenn (und nur wenn) Ich Handeln Sie es genau so, dass ich es getauscht habe, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Zögern Sie nicht, mir eine Mail zu schicken oder sich mit sozialen Medien in Verbindung zu setzen, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Anmerkungen zu dieser Strategie haben. Ich habe versucht, das Beste zu erklären, das ich konnte. Bollinger Bands reg Einleitung : Bollinger Bands sind ein technisches Handelsinstrument, das von John Bollinger Anfang der 80er Jahre geschaffen wurde. Sie entstanden aus der Notwendigkeit von adaptiven Handelsbändern und der Beobachtung, dass die Volatilität dynamisch war, nicht statisch, wie es damals weitgehend geglaubt wurde. Der Zweck von Bollinger Bands ist es, eine relative Definition von hoch und niedrig zu liefern. Durch die Definition sind die Preise am oberen Band hoch und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann bei der rigorosen Mustererkennung helfen und ist nützlich, um Preismaßnahmen mit der Aktion von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. Bollinger Bands bestehen aus einer Reihe von drei Kurven, die in Bezug auf die Wertpapierpreise gezogen werden. Das mittlere Band ist ein Maß für den mittelfristigen Trend, meist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das Oberband und das Unterband dient. Das Intervall zwischen dem oberen und dem unteren Band und dem mittleren Band wird durch die Flüchtigkeit bestimmt, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden. Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Erfahren Sie, wie Sie Bollinger Bands verwenden: Bollinger On Bollinger Bands Buch von John Bollinger, CFA, CMT Holen Sie sich die 22 Bollinger Band Regeln Melden Sie sich an, um gelegentliche E-Mails über Bollinger Bands, Webinare und Johns neueste Arbeit zu erhalten. Wir teilen niemals Ihre Informationen John Bollingers Monatskapital Growth Letter Analyse und Kommentar zu den Märkten plus Anlageempfehlungen von John Bollinger. CGL Subscriber Area Februar 2017 Auszug Aktuelle Aussichten Unsere aktuellen Aussichten für US-Aktien sind sehr positiv. Wir erwarten höhere Preise über die Zwischenzeit. Marktintermediäre sind stark, die Teilnahme ist breit und das Wachstum zieht Interesse an. Neue 52-Wochen-Höhen bleiben stark und neue Tiefststände sind nicht vorhanden. Die Meinung in den Medien ist oft negativ, was darauf hindeutet, dass unsere bullish Meinung ist nirgendwo in der Nähe allgemein akzeptiert. Ein Scan der Webseiten wie CNBC, MarketWatch und Yahoo Finance bestätigt dies. Wir verstehen, dass die Bewertungen hoch sind, aber das scheint noch kein negativer Faktor zu sein. Ein weiterer potenzieller negativer, steigender Zinssatz scheint nicht in der Lage zu sein, irgendwelche Traktion zu gewinnen. Bollinger Bands Sie werden lernen: Wie benutzt man Bollinger Bands, um Aktien vor großen Ausbruch zu finden. Wie man die Analyse von Bollinger Bands auslöst. Wenn man B Bollinger Indikator benutzt und wie es funktioniert. Wann Bollinger Bandbreite verwenden und wie es funktioniert Welche Indikatoren mit Bollinger Bands für höhere Gewinne zu verwenden. Die wichtigste Bollinger Band Patterns für Händler. Einschränkungen von Bollinger Bands. Wie benutzt man Bollinger Bands auf anderen Indikatoren wie MACD. Unser Bollinger Band Webinar geht in spezifische Details über die Verwendung dieses fantastischen Indikators und die Maximierung Ihrer Handelsgewinne mit früheren Einträgen. Sie werden auch in B und Bandbreite eingeführt werden, die viele Händler auch sehr nützlich finden. Bollinger Bands: Warum sind sie so effektiv. Wenn Sie das beste Bollinger Bands Training suchen, ist dieses Webinar für Sie da. Bollinger Bands sind die Standard-Kanalindikatoren für Einzelhändler geworden. Diese Bänder bieten visuelle Hilfsmittel für Kompressionsmuster, die vor plötzlichen Ausbrüchen auftreten. Das Webinar, das Sie sehen werden, geht ins Detail, wie man Bollinger Bands benutzt, um Impulslaufzeiten zu finden, bevor der Vorrat beginnt sich zu bewegen und noch wichtiger: wie man die Richtung bestimmt, die die Aktie aus dem Breakout-Muster herausnehmen wird. Schauen Sie sich Bollinger Bands jetzt an und beginnen Sie, die Vorteile heute mit höheren Gewinnen und leichtere Analyse zu ernten. Bollinger Bands arbeiten am besten für die Analyse seitwärts Preis Aktion, wo Preis komprimiert vor einem plötzlichen Ausbruch Geschwindigkeit bewegen. Bollinger Bands sind eine wunderbare Ergänzung zu Ihren Indikatoren. Bereit, mehr zu erfahren Sehen Sie sich das kostenlose Webinar auf dieser Seite an. So verwenden Sie Bollinger Bands für schnellere Auswahl Auswahl Auswahl Wie B Ihre Eingaben und Ausgänge verbessern kann Wie Bollinger Bandbreite Kompressionsmuster im Detail zeigt Warum Bollinger Bands sind ideal für seitliche Ausbrüche Warum Momentum Trader brauchen B sowie Bollinger Bands. Wie man die führenden Hybrid-Indikatoren mit Bollinger Bands für eine genauere Analyse einsetzt.