Adaptive Trading Indikatoren

WiseTrader Toolbox. Adaptive Indikatoren für Amibroker AFL. Geschrieben von Administrator. Die WiseTrader Toolbox enthält eine Reihe von Indikatoren, die sich an die Marktbedingungen anpassen Standardindikatoren wie RSI verwenden eine feste Anzahl von Perioden in ihrer Berechnung, die in einigen Märkten gut funktionieren können und schlecht in anderen Weil die Märkte manchmal tendieren und andere Zeiten, die sie seitwärts handeln. Der Standardindikator würde normalerweise für bestimmte Marktbedingungen wie bullish Trends abgestimmt werden, aber das ist aufgrund einer Reihe von Faktoren fehlerhaft. Zuerst ändern sich die Märkte und man kann die gleiche Anzahl von Perioden in bullischen Märkten nicht nutzen Wie Sie in den seitlichen Handelsmärkten tun Zweitens kann die Anzahl der Perioden in einem Standardindikator nicht zu klein oder zu groß sein, sonst werden Sie aus dem Markt gepeitscht oder nicht groß genug Preisbewegungen erfassen Adaptive Indikatoren können helfen, diese Probleme zu lösen. Das folgende Bild der adaptiven Indikator zeigt einen 15-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt im grünen, 40-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt in Gelb und einen 10 - 100-Tage-adaptiven gleitenden Durchschnitt in pink. Notice, wie die adaptive Indikator früher als die 40-Tage verlässt Exponentieller gleitender Durchschnitt und vermeidet es, aus großen Trends wie dem 40-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu peitschen Wenn du ein Video von dem obigen adaptiven exponentiellen gleitenden Durchschnitt sehen möchtest, klicken Sie hier. Der Schnappschuss unten zeigt das Parameterfenster für den adaptiven RSI Am anpassungsfähigsten Indikatoren mit Ausnahme der adaptiven MACD und EMA haben das gleiche Parameterfenster, aber ohne die Möglichkeit der Glättung, da sie gleitende durchschnittliche Typ Indikatoren sind. Jede adaptive Indikator hat die Wahl von 8 verschiedenen Adaptern zur Auswahl Dies beinhaltet Trendfilter und zyklusbasierte Adapter Um den verschiedenen Markttypen und Bedingungen anzupassen Indikatoren wie der RSI haben auch die Möglichkeit, 5 verschiedene Glätter zu reduzieren Lärm und Verzögerung, die tatsächlich sehr gut funktioniert, um falsche Signale zu reduzieren und verbessern die Reaktionsfähigkeit der Indikator Werfen Sie einen Blick auf die folgenden einfachen Beispiel und beachten Sie Wie die überkauften und überverkauft Signale sind klarer definiert und es gibt fast keine Verzögerung eingeführt durch Anwendung der Glättung. Adaptive RSI. Relative Stärke Index RSI ist einer der beliebtesten und genaue Oszillatoren weit verbreitet von Händlern verwendet, um überkaufte und überverkaufte Bereiche des Preises zu erfassen Aktion Obwohl die RSI-Indikator für einen Zeitraum des Marktes gut funktioniert, schafft es keine rentablen Signale, wenn sich die Marktbedingung ändert und somit falsche Signale erzeugt, die zu großen Verlusten führen. Hast du jemals an einen adaptiven RSI-Indikator gedacht, der seine Berechnungszeit anpasst Basierend auf den Marktbedingungen Der dargestellte Indikator implementiert einen Optimierungsalgorithmus, der die beste Periode für die Berechnung des RSI identifiziert, basierend auf der Maximierung des Profits über N-Vergangenheit. Sie können sich vorstellen, dass der Optimierungsprozess des Strategie-Testers von MetaTrader kontinuierlich auf Live läuft Charts, um die beste RSI-Periode zu finden, auf deren Grundlage der Gewinn des Handels auf den RSI-Signalen maximiert wird. Die Werte dieses Indikators, ähnlich der des RSI-Indikators, werden zwischen 0 und 100 angezeigt. Ein RSI-Wert fällt in die 70 - 100 Region der Skala gilt als überkauft, dh es ist die wahrscheinlichste Zeit, um eine kurze Position zu öffnen. Ein RSI-Wert, der in die 0 bis 30 Region fällt, gilt als überverkauft, dh es ist wahrscheinlichste Zeit, eine lange Position zu öffnen Bestimmt die beste Zeit des RSI, um sich an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen. Identifiziert überkaufte und überverkaufte Bereiche genauer als ursprüngliche RSI-Indikator. Shows BUY SELL Signal Pfeile auf dem Balkendiagramm. Generates Warnungen für die Signale. Highlights überkauft und überverkauft Bereiche mit verschiedenen Farben Für leichtere Erkennung. Generates zuverlässig BUY SELL Signale auf überverkauften überkauften areas. Works mit 4 und 5 Ziffern Broker. Input Parameters. Maximum Bars zu schauen Eine positive ganze Zahl, die die maximale Vergangenheit Bars, über die die adaptiven RSI-Werte berechnet werden. Maximum Past Bars zur Optimierung Eine positive Ganzzahl, die die maximal vergangenen Takte anzeigt, über die die Optimierung der besten RSI-Periode durchgeführt wird. Minimum RSI Periode für die Optimierung Eine positive ganzzahlige Zahl größer als Null, die die minimale RSI-Periode anzeigt Bei der Optimierung berücksichtigt. Maximum RSI Periode für die Optimierung Eine positive Ganzzahl, die die maximale RSI-Periode anzeigt, die bei der Optimierung berücksichtigt werden soll. RSI Periodenschritt für Optimierung Eine positive ganzzahlige Zahl größer als Null, die den inkrementellen Schritt der RSI-Periode anzeigt Berücksichtigen in der Optimierung. Alert Enable Deaktivieren, wenn true, werden die Alarme für die BUY SELL Signale ausgelöst. Email Notification Wenn es auf true gesetzt, wenn ein Muster erkannt wird, wird eine E-Mail an die Adresse in den Optionen gesetzt gesendet werden Von MetaTrader 4.Mobile Benachrichtigung Wenn es auf true gesetzt ist, wenn ein Muster erkannt wird, erhält der Benutzer eine Push-Benachrichtigung auf seinem Handy. Show Signal Arrows, wenn wahr, BUY SELL Pfeile werden auf dem Balkendiagramm angezeigt. Overbought Farbe Die Farbe für die Hervorhebung von überkauften areas. Oversold Farbe Die Farbe für die Hervorhebung überverkaufte Bereiche. Overbought Oversold Line Width Dicke der Linie für die Hervorhebung von überkauften und überverkauft Bereichen. Applied Preis Angewandte Preis Typ für die Berechnung RSI-Standard ist Close. Show Aktuelle RSI-Periode Wenn true es angezeigt wird Der aktuelle optimierte Wert der RSI-Periode. Dies ist ein solider Indikator, ich persönlich handeln 30 Minuten Verfall binäre Optionen und dieser Indikator hilft viel, um zu bestimmen Trend Es kann wirklich helfen, auch zu zeigen Trend vs Konsolidierung Die Optimierung bringt die wahren Farben Der RSI.- Template Artefakte Problem gelöst.- Jetzt kann der Benutzer mehr als eine Instanz des Indikators auf das gleiche Diagramm zu legen - Overbought und Oversold Ebenen werden durch die Indikator in verschiedenen Farben gezeichnet.- Arrow Größe kann von einem Benutzer gesetzt werden .- Eine signifikante Verbesserung in der Algorithmus.- Mobile Benachrichtigungen - E-Mail-Benachrichtigungen.- Jetzt Benutzer können überschriebenen überverkauft Schwellenwerte ändern - Alert und Signal Pfeile Bugs behoben.- Zeigt BUY SELL Signal Pfeile auf dem Balkendiagramm - öffnet ein Alarm-Fenster, wenn a BUY SELL-Signal wird generiert - Der Benutzer kann die Funktion deaktivieren. - Highlights überkaufte und überverkaufte Bereiche mit verschiedenen Farben - RSI-Periode wird nun im Indikator-Kurznamen angezeigt - Sie können den angewandten Preis des RSI-Indikators ändern - Neuer Eingangssatz Parameter. Der adaptive RSI-Algorithmus wurde verbessert Nun, der Algorithmus führt die Optimierung über vergangene Bars mit verschiedenen RSI-Perioden, um die beste RSI-Periode für die Berechnung der aktuellen Bar zu finden Aufgrund der starken Optimierung Berechnungen, dauert es mehr Zeit, um vergangene Bars, Aber repräsentiert überkaufte überverkaufte Bereiche, die für Handelssignale genauer sind. Der Schwellenparameter wurde weggelassen, und daher ist der Indikator jetzt vollkommen eigenständig. Von Michael R Bryant. Technische Indikatoren sind eines der grundlegenden Elemente des systematischen Handels Indikatoren, wie gleitende Durchschnitte oder Stochastik, kann als Transformationen der Input-Serie in der Regel, Preis oder Volumen, um einen bestimmten Aspekt des Marktes zu akzentuieren, wie seine Tendenz oder Zyklizität angesehen werden. Während grundlegende für die meisten systematischen Handelsmethoden, viele Händler vermeiden die häufigsten Indikatoren, wie z Einfache gleitende Durchschnitte und die relative Stärke Indikator RSI, in der Überzeugung, dass der Markt hat sich an ihre Nutzung, die Verringerung ihrer Wirksamkeit. Ein Weg, um die Auswirkungen der Markt-Effizienz auf die Lebensfähigkeit der technischen Indikatoren zu kompensieren ist, um sie in einer sinnvollen Weise zu modifizieren Zum Beispiel ist Chande und Kroll s VIDYA Indikator 1 ein exponentieller gleitender Durchschnitt, in dem der Glättungsfaktor von der Marktvolatilität abhängt, so dass die effektive Rückblicklänge reduziert wird, wenn die Volatilität zunimmt. In diesem Artikel werde ich eine Erweiterung der Adaptive Look-Back-Ansatz und zeigen, wie man es auf eine Vielzahl von Indikatoren mit nur wenigen zusätzlichen Codezeilen anwenden Die daraus resultierenden Indikatoren bieten größere Vielseitigkeit als bisherige Indikatoren und können mit einer statistischen Sicht auf die Märkte in Einklang stehen. Adapting the Look - Back Length. Gezigt, dass sich die Märkte ständig verändern, ist es sinnvoll, sich so schnell wie möglich an die Veränderungen anzupassen. Die meisten technischen Indikatoren wurden ursprünglich mit einer festen Rückblicklänge entwickelt, zum Beispiel die Anzahl der Takte in einem einfachen gleitenden Durchschnitt Eine Reihe von Autoren haben vorgeschlagen, die Rückblicklänge an die Marktvolatilität anzupassen. Für den Variablenindex Dynamic Average VIDYA Indikator haben Chande und Kroll beispielsweise mehrere verschiedene Metriken verwendet, darunter einen Volatilitätsindex, der auf einer normalisierten Standardabweichung des Preises basiert Höhere Werte des Index führten zu einer niedrigeren effektiven Rückblicklänge Die Idee war, dass in Zeiten höherer Volatilität der gleitende Durchschnitt stärker auf den Markt reagieren sollte, während in Zeiten geringerer Volatilität ein längerfristiger gleitender Durchschnitt konsistent war Mit dem Markt s Verhalten. Kaufman nahm einen etwas anderen Ansatz 2 Die Idee hinter seinem Kaufman Adaptive Moving Average KAMA war, dass in Zeiten der hohen Volatilität, Sie eher eher Peitsche gesägt werden, wie der Markt schwingt hin und her, was sich wiederholt Verluste Um dies zu vermeiden, benutzte er einen längeren Zeitraum für den gleitenden Durchschnitt während der Zeit der abschreckenden Preisaktion, so dass der Durchschnitt weniger auf die Marktvolatilität ansprechen würde, was zu weniger Umkehrungen führte. Während des Trendmarktes wurde die Periode des gleitenden Durchschnitts verringert So dass die Trades schneller auf die Richtungsänderung reagieren konnten. Um die Choppiness zu messen, nutzte Kaufman das so genannte Effizienzverhältnis ER, das den absoluten Wert der Preisänderung über die Rückblickperiode dividiert durch die Summe des Absoluten misst Werte der Bar-to-Bar-Preisänderungen im gleichen Zeitraum Wenn zum Beispiel die Netto-Preisänderung Null ist - der Preis ist am Ende des Zeitraums am Anfang gleich - dann wird der ER sein Null In diesem Fall ist der Markt vollkommen ineffizient, da er sich viel von Bar zu Bar bewegen kann, aber es geht nicht irgendwo. Wenn sich der Markt dagegen in einer Richtung entweder nach oben oder nach unten bewegt, so dass Jeder bar s move trägt zur netzänderung des preises bei, der ER wird 1 sein. In diesem Fall ist der Markt vollkommen effizient, da alle Stabpreisbewegungen zum Trend beitragen. Im Allgemeinen liegt der ER zwischen 0 und 1. Ein unterschiedlicher Blick auf adaptive Look-Back-Längen. Während viele verschiedene Metriken - und wurden - verwendet, um Rückblick-Längen anzupassen, erfasst die Effizienz-Verhältnis einen grundlegenden Aspekt der Markt-Aktion, nämlich der Unterschied zwischen Trending und zyklisches Verhalten High Werte von ER implizieren einen starken Trends, was eine sehr geringe zyklische Bewegung bedeutet, und niedrige Werte von ER implizieren wenig Trend und damit mehr zyklische Bewegung, außer im Falle einer kleinen Bewegung überhaupt. Dies tendiert dazu, Kaufmanns Ansatz zu unterstützen. Doch seine Entscheidung Um längere Rückblicklängen in abgehackten Märkten zu verwenden, basiert auf 1 die Annahme, dass wir die Rückblicklänge eines gleitenden Durchschnitts anpassen und 2 die Vorstellung, dass der gleitende Durchschnitt verwendet wird, um einen Handelseintrag oder einen Ausstieg auszulösen. Eine Alternative Standpunkt ist derjenige, der von John Ehlers durch seine Arbeit über die Anwendung von Signalverarbeitungsmethoden zum Handel 3 vertreten wird. Sein Blick ist mehr im Sinne des Versuches, den Teil des Marktes von Interesse, z. B. die Trendkomponente oder die Zykluskomponente, genauer zu modellieren Der bewegliche Durchschnitt in einem abgehackten Markt sollte eine kürzere Rückblicklänge verwenden, um die höhere Häufigkeit, die durch die Choppiness repräsentiert wird, genauer zu erfassen, während in einem starken Markt eine längere Rückblicklänge mit der Marktbewegung vereinbar ist . Ein dritter Standpunkt ist derjenige, den ich hier annehme, nämlich ein statistischerer Einer, lass uns nicht mehr als unbedingt notwendig über den fraglichen Indikator annehmen und wie er verwendet werden könnte. Insbesondere darf man den betreffenden Indikator nicht annehmen Ist ein gleitender Durchschnitt, und lass es nicht annehmen, dass es auf den Preis angewendet wird. Es könnte zum Beispiel der RSI der Volatilität oder der gleitende Durchschnitt des Stochastikvolumens sein. Der Indikator könnte in Verbindung mit anderen Indikatoren als Teil eines größeren verwendet werden Regel für Einreise oder Ausstieg, anstatt von sich selbst. Mit dieser mehr statistisch orientierten Sicht ist das Ziel, Handelsregeln zu schaffen, die statistische Gültigkeit haben, was bedeutet, dass sie die Preiswirkung gut ohne übertrieben passen. Wir gehen nicht davon aus, dass wir wissen, wie Die Märkte arbeiten gut genug, um konkrete Entscheidungen darüber zu treffen, ob die Rückblicklänge mit etwas wie dem Effizienzverhältnis zunehmen oder abnehmen soll. Vielmehr haben wir Grund zu der Annahme, dass die Effizienzquote relevant sein kann und wir deshalb als Variabel, aber wir lassen es auf den Markt, um uns zu sagen, ob und wie es passt in statistische Tests verwendet wird, um uns zu sagen, wenn die Handelsstrategie, die den Indikator enthält statistisch gültig ist oder wenn es über-fit ist, dh ungültig, weil es den Lärm passt Anstatt das Signal des Marktes. Ein vielseitigeres Adaptives Look-Back. Angesichts der vorangegangenen Diskussion basiert die hier entwickelte adaptive Rückblicklänge auf dem Wirkungsgrad ER und wird einen Parameter verwenden, um die Beziehung zwischen ER und dem zu bestimmen Rückblick-Länge Beachten Sie insbesondere die folgende Gleichung. Es ist der Trendparameter, der positiv oder negativ sein kann, und dass es sich hierbei um einen positiven oder negativen Trend handelt. Deutsch: www. tab. fzk. de/de/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm Wert und bestimmt, ob die Rückblicklänge mit zunehmendem ER zunimmt oder abnimmt. Dies ist im Wesentlichen nur eine Möglichkeit, das ER-Verhältnis in Abhängigkeit von dem Trendparameter wie unten gezeigt umzukehren, anstatt die Glättungskonstante durch ER zu skalieren, als Chande und Kroll und Kaufman im Wesentlichen tun, verwenden wir VER mit positiven Werten von TrendParam, VER variiert positiv mit ER, während bei negativen Werten von TrendParam, VER variiert negativ mit ER mit TrendParam gleich Null, ist VER gleich 1 für alle Werte von ER Quadrat wird angenommen, um die Werte für die Verwendung als Multiplikator besser zu skalieren, wie es weiter erläutert wird. Um die adaptive Rückblicklänge mit dieser Gleichung zu berechnen, multiplizieren wir den ursprünglichen Wert der Glättungskonstante Alpha, was dem ursprünglichen Rückblick entspricht Länge, durch VER. VAlpha Alpha VER. in, wobei VAlpha die adaptive Glättungskonstante ist und Alpha der ursprüngliche Wert der Glättungskonstante ist. Die Beziehung zwischen der Glättungskonstante und der Rückblicklänge ist die gleiche wie für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt Nämlich, in welcher N die Rückblicklänge ist, und Alpha ist die Glättungskonstante Diese Gleichung kann auch für N in Form von Alpha geschrieben werden. Die adaptive Rückblicklänge ist daher.